Apex Engine Robot: возврат к среднему по EUR/USD, живой счёт Взломы ИИ и рост автономных советников: что важно знать трейдерам FxAutomater: Чёрная пятница, скидки до 80% и советник в подарок HYCM: бонус 20% и бесплатный Trading Central для арабов Как торговый советник Crypto Killer, следующий за трендом, торгует биткоином и эфириумом Предварительный обзор Crypto Killer: советник Valery Trading для трендовой торговли Bitcoin и Ethereum StrategyQuant Build 145: ИИ-исследования, данные COT и поддержка NinjaTrader 8 Crypto Investor EA v1.3: обновленная логика BTCUSD и система Smart Recovery Преимущество импульса — превью нового эксперт Тадавул от ValeryTrading Ранний обзор Crypto — эксперт Тадавул для торговли Bitcoin и Ethereum Запуск ежегодного доступа: все экспертные советники ValeryTrading в одной годовой подписке WallStreet GOLD Trader v1.5: крупное обновление алгоритма, восстановления и управления риском Умные сигналы или рискованный хайп? Практический обзор Amir FX Bot и более безопасных торговых экспертов AlgoScore: Новый стандарт оценки Эксперт-советников в алгоритмической торговле Почему золото упало при начале войны: руководство трейдера по ставкам, нефти и убежищам Обновление Infinity Trader EA: средний риск .set, новая версия и акция BUY 1 GET 1 Управление риском с Elirox: практические правила защиты капитала Как Рамон выстроил сообщество алгоритмических трейдеров с €31 млн под управлением

На этой странице могут быть платные партнерские ссылки. Если вы купите продукт или зарегистрируетесь по ним, MyFxBots может получить комиссию или реферальное вознаграждение. Подробнее в политике отказа от ответственности.

Perceptrader AI — сеточный советник для MetaTrader 4 и MetaTrader 5: шесть валютных пар на M5 и нейронный слой, который разработчик называет таймером входа. Отдельно он не продаётся — Valery Trading включает его в набор из пяти других систем. Исход решает глубина, которую сетка способна выдержать, поэтому начинать стоит с просадки, набора коррелирующих пар и тех ограничителей убытка, которые сайт действительно описывает.

Торговая идея

Заявка узкая. Обученная модель оценивает краткосрочные состояния рынка, и когда находит благоприятное, система открывает корзину, а не один ордер; если цена идёт против, корзину держат и добавляют к ней, пока откат не закроет её в прибыль. Направление не прогнозируется вовсе, поэтому преимущество — в тайминге входа и в способности пережить неблагоприятное движение. Значит, проверять стоит хвост убытков, а не долю прибыльных сделок.

Технические характеристики

В блоке спецификаций соответствие FIFO указано как свойство системы, и страница сравнения повторяет это рядом с совместимостью с проп-фирмами. Это формулировка разработчика, а не сертификация, и отдельного заявления об NFA на сайте нет, поэтому трейдеру на американском регулируемом счёте стоит получить ответ о порядке исполнения ордеров письменно, прежде чем запускать систему.

Отдельной покупки нет: система продаётся только в составе набора из шести советников — либо по годовой подписке с продлением, либо разовым платежом с доступом без срока. Любой вариант даёт десять лицензий на реальные счета для каждой системы плюс неограниченные демо-лицензии, которые ведутся из панели разработчика. Настройки приходят файлами разработчика и файлами под проп-фирмы, а не одним значением по умолчанию, которое покупателю велят не трогать.

Опубликованное требование — счёт MT4 или MT5 у любого брокера, причём сырые спреды и быстрое исполнение названы условиями тех результатов, которые показывает разработчик, а исполнение должно быть рыночным, не мгновенным. Входы, напечатанные в приложенных отчётах, добавляют пороги, которые советник применяет сам: предел спреда и предел проскальзывания, оба выставленные на пять, хеджирование выключено, и не более двух символов держат открытую корзину одновременно. VPS указан как обязательный.

Поведение корзины под нагрузкой решают две вещи: спред, который брокер держит, пока она глубже всего, и остаётся ли терминал на связи всё это время. Tickmill, and IC Markets — то место, где редакция открыла бы счёт, а TradingFX VPS VPS — ответ на вопрос о хостинге для системы, которая, по словам разработчика, без него не работает. Свой список проверенных брокеров разработчик держит в клиентской панели, и с ним стоит свериться до решения.

Поддерживаются оба терминала, и для каждого публикуется сборка, поэтому не остаётся в стороне ни трейдер только на MT4, ни только на MT5. Блок лицензии сформулирован как десять лицензий MT4 или MT5 на систему, и остаётся открытым, можно ли разделить эти десять между двумя терминалами; это вопрос к панели, а не задокументированный факт.

С набором поставляется руководство объёмом более 120 страниц, а сайт добавляет пошаговые видеоуроки и бесплатную индивидуальную сессию удалённого рабочего стола для настройки терминалов. Что именно руководство охватывает сверх установки и списка входов, не расписано: объём задокументирован, содержание — нет.

Связаться с разработчиком можно тремя путями: форма на его сайте, почта и канал Telegram; заявленная цель — ответ в течение 24–48 рабочих часов. Покупатели также попадают в закрытую группу Telegram, где вопросы лицензий и настроек переходят между пользователями. Смена лицензий и загрузки находятся в панели, а не у человека, а часы поддержки, её часовой пояс и языки ответа на сайте не указаны — это стоит знать тем, кто живёт вне рабочего дня разработчика.

Обновления бесплатны, пока лицензия действует, и разработчик распространяет это на каждого советника, выпущенного в будущем, без доплаты, — для покупателя набора это длящееся право, а не разовая акция. Что обычно меняет обновление, не расписано, поэтому стоит рассчитывать на правки логики и файлов настроек без опубликованного журнала изменений.

Опубликованная среда — Windows: разработчик требует VPS для работы системы и указывает Windows Server 2022 для сервера, который поставляет, и это поддерживаемая цель, а не локальный рабочий стол. Сборки для macOS или Linux не описаны, и практический путь для любой из них — размещённый терминал Windows, что уже подразумевает требование VPS. Допустим ли вместо него локальный компьютер с Windows — вопрос к разработчику, а не задокументированный факт.

Поставка — загрузка из панели после покупки, а не отдельный мастер установки: каждая система приходит с PDF-руководством и видеоуроками, а разработчик предлагает бесплатную сессию удалённого рабочего стола для установки и настройки. В терминале покупатель прикрепляет скомпилированный файл к одному графику на систему — это и есть заявленное свойство установки на один график, — и загружает файл настроек, задающий набор риска.

Первый месяц размещённого VPS включён, далее он оплачивается помесячно; страница разработчика указывает ставку 30 долларов США. Сверх этого — каждый будущий релиз без доплаты, файлы настроек разработчика и под проп-фирмы, доступ к панели и закрытое сообщество, а также 14-дневная демо-проверка, которая предшествует любой оплате.

Гарантия действует 30 дней с покупки, и разработчик описывает её как полный возврат без анкет и скрытых условий. Перед ней стоит 14-дневная демо-проверка, поэтому срок лучше читать как покрывающий решение после проверки, а не заменяющий её. Страница не прилагает ни одного заявленного условия, которое отменяло бы гарантию сверх самого срока.

NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, and GBPCHF

M5

MyFxBook Проверенные результаты торговли на реальные деньги

Панель результатов на странице продукта Perceptrader AI была прочитана 6 ноября 2026 года. Она ссылается на публичный счёт MyFxBook, который разработчик описывает как реальные деньги, подтверждённые доступом с паролем инвестора и ведущиеся уже несколько лет, и показывает накопленную доходность, средние за месяц и за день, глубочайшую просадку и число прибыльных месяцев. Разработчик заявляет, что это живые результаты, а не бэктесты, — заявление уместное и как раз то, которое стоит проверять.

Сам счёт MyFxBook редакция открыть не смогла: сервис отклоняет автоматические запросы. Поэтому всё ниже прочитано из того, как разработчик подаёт запись, а не сверено с трекером, и обзор этого не скрывает. Отсюда три ограничения. Счёт принадлежит самому разработчику и открыт у брокера, с которым он работает, поэтому условия исполнения — не условия покупателя. Это один счёт на одном наборе риска из трёх. И прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Начато в
May 28, 2023
Кредитное плечо
1:300
Брокер
ICE-FX
Начальный баланс
$700
Общая прибыль
+248.37%
MyFxBook (Тестовый хостер)

Резюме живого теста

Начато в
May 28, 2023
Кредитное плечо счета
1:300
Фактор прибыли
1.90
Общая прибыль
+248.37%
Абсолютная прибыль
+189.70%
Ежемесячная прибыль
3.66%
Ежедневная прибыль
0.12%
Общее количество пунктов
2,597.9
Общее количество сделок
1,070
Сумма прибыли
$1,327.87
(%) Выигранных сделок
2,597.9
Просадка
65.44%

Начато в
Aug 01, 2019
Кредитное плечо
1:300
Брокер
ICE-FX
Начальный баланс
$5000
Общая прибыль
+336.58%
MyFxBook (Тестовый хостер)

Резюме живого теста

Начато в
Aug 01, 2019
Кредитное плечо счета
1:300
Фактор прибыли
1.51
Общая прибыль
+336.58%
Абсолютная прибыль
+275.10%
Ежемесячная прибыль
1.83%
Ежедневная прибыль
0.06%
Общее количество пунктов
-1,577.3
Общее количество сделок
6,367
Сумма прибыли
$13,813.94
(%) Выигранных сделок
-1,577.3
Просадка
21.96%

Если принимать панель за чистую монету, она описывает запись, которая шла годы без обнуления, закончила с заметным плюсом и несла глубочайшую просадку, достаточно большую на фоне заявленной месячной средней, — профиль сетки, которую усредняли под давлением и которая восстановилась, а не сетки, никогда не уходившей под воду. Чего панель показать не может, так это маршрута: какой набор риска работал, сколько корзин было открыто в худшей точке, была ли хоть одна просадка реализована, а не выдержана до восстановления, и какими были спреды в самой глубокой из них.

Одна деталь требует сверки прежде, чем панели можно доверять. Число прибыльных месяцев показано на выборке короче той записи, которую разработчик описывает в другом месте той же страницы, поэтому две половины этой таблицы, похоже, не покрывают один и тот же период; и расчёт средних за день и за месяц тоже не выглядит согласованным. Кто откроет публичный счёт и прочитает историю сделок, решит первый вопрос — и стоит это сделать, потому что проверка короткая и её предлагает сама страница.

Тестер стратегий MT5. 100% качественные тесты тиковых данных.

Верх лестницы риска при неизменной стратегии, неизменных парах и неизменном окне. Этот прогон несёт самую тяжёлую депозитную нагрузку в стандартной группе и даёт в ней самую глубокую плавающую просадку и самый слабый фактор восстановления, что делает его естественной верхней границей при сравнении наборов между собой.

Условия стандартные для набора: реальная тиковая история одного брокера, проигранная тестером, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, открывающееся за годы до живой записи, и ни одной живой сделки в результате. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
12 919.39
Валовая прибыль
22 519.30
Валовый убыток
-9 599.91
Фактор прибыли
2.35
Ожидаемая доходность
1.54
Уровень маржи
6643.68%
Абсолютная просадка баланса
0.94
Максимальная просадка баланса
151.75 (1.24%)
Относительная просадка баланса
1.31% (81.71)
Абсолютная просадка средств
25.17
Максимальная просадка средств
326.96 (2.67%)
Относительная просадка средств
2.99% (186.25)
Фактор восстановления
39.51
Коэффициент Шарпа
4.36
Z-оценка
-1.62 (89.48%)
AHPR
1.0002 (0.02%)
Корреляция LR
0.98
Результат OnTester
0
GHPR
1.0002 (0.02%)
Стандартная ошибка LR
752.99
Всего сделок
8392
Короткие позиции
3705 (72.85%)
Длинные позиции
4687 (70.92%)
Прибыльные сделки
6023 (71.77%)
Убыточные сделки
2369 (28.23%)
Самая прибыльная сделка
155.53
Самая убыточная сделка
-63.41
Средняя прибыльная сделка
3.74
Средняя убыточная сделка
-3.77
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
5 (-80.44)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-150.98 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Low Risk Set (2.0% load) - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Low Risk Set (2.0% load) - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Low Risk Set (2.0% load) - Unique Position holding time

Он устанавливает потолок стандартной лестницы и вместе с ним кое-что менее очевидное: в прогоне ничего не ломается. Нет ни маржин-колла, ни окончательной просадки, ни обнуления. Доказательством для сетки никогда не служит провал — им служит размер экскурсии, которую счёт переживает, и при этой нагрузке экскурсия самая глубокая в группе, тогда как профит-фактор почти не сдвинулся от самого мягкого набора.

Этот прогон использует самый мягкий из наборов риска, всё остальное без изменений. Это файл, который ближе всего к осторожному развёртыванию: итоговый баланс остаётся в пределах, реально достижимых для розничного счёта, а плавающая просадка — самая мелкая среди всех компаундирующих прогонов набора.

Происхождение — как у всего набора: вывод тестера на реальных тиках одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, открывающееся за годы до живой истории разработчика. Сам набор на сайте не документирован: на странице продукта есть его название, но не содержание. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747896
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
91 378.63
Валовая прибыль
164 425.46
Валовый убыток
-73 046.83
Фактор прибыли
2.25
Ожидаемая доходность
10.68
Уровень маржи
3069.23%
Абсолютная просадка баланса
3.33
Максимальная просадка баланса
1 067.12 (1.38%)
Относительная просадка баланса
1.77% (307.46)
Абсолютная просадка средств
13.57
Максимальная просадка средств
2 608.80 (3.37%)
Относительная просадка средств
9.58% (1 668.22)
Фактор восстановления
35.03
Коэффициент Шарпа
3.98
Z-оценка
-2.17 (97.00%)
AHPR
1.0003 (0.03%)
Корреляция LR
0.93
Результат OnTester
0
GHPR
1.0003 (0.03%)
Стандартная ошибка LR
9 233.77
Всего сделок
8557
Короткие позиции
3754 (71.52%)
Длинные позиции
4803 (70.60%)
Прибыльные сделки
6076 (71.01%)
Убыточные сделки
2481 (28.99%)
Самая прибыльная сделка
1 014.00
Самая убыточная сделка
-490.28
Средняя прибыльная сделка
27.06
Средняя убыточная сделка
-27.49
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-307.46)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-1 040.72 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Mid Risk Set (0.5% load) - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Mid Risk Set (0.5% load) - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Mid Risk Set (0.5% load) - Unique Position holding time

Он устанавливает нижнюю ступень лестницы: даже при самой мягкой нагрузке плавающая просадка в разы превышает просадку по закрытым сделкам — это и есть подпись сетки и причина не читать цифру по закрытым сделкам как риск. Открытым остаётся, что набор меняет внутри, потому что различающиеся между наборами входы записаны в извлечении, а не объяснены где-либо.

Второй сверху в лестнице, при неизменной стратегии и неизменном окне. Это файл для случая, когда вопрос в том, где комфортное развёртывание перестаёт быть комфортным: плавающая просадка решительно уходит от цифры по закрытым сделкам, а фактор восстановления падает до уровня, который меняет оценку всей кривой.

Происхождение и пределы те же: вывод тестера на реальных тиках одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, предшествующее живой записи, и ни одной живой сделки в результате. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
61 786 342.50
Валовая прибыль
109 916 694.25
Валовый убыток
-48 130 351.75
Фактор прибыли
2.28
Ожидаемая доходность
7 254.47
Уровень маржи
1708.91%
Абсолютная просадка баланса
12.27
Максимальная просадка баланса
1 086 770.34 (1.91%)
Относительная просадка баланса
9.13% (431 972.25)
Абсолютная просадка средств
69.71
Максимальная просадка средств
2 736 338.78 (4.82%)
Относительная просадка средств
19.59% (925 869.64)
Фактор восстановления
22.58
Коэффициент Шарпа
4.14
Z-оценка
-1.44 (85.01%)
AHPR
1.0011 (0.11%)
Корреляция LR
0.70
Результат OnTester
0
GHPR
1.0011 (0.11%)
Стандартная ошибка LR
8 934 341.14
Всего сделок
8517
Короткие позиции
3698 (72.23%)
Длинные позиции
4819 (70.55%)
Прибыльные сделки
6071 (71.28%)
Убыточные сделки
2446 (28.72%)
Самая прибыльная сделка
1 061 292.77
Самая убыточная сделка
-688 023.61
Средняя прибыльная сделка
18 105.20
Средняя убыточная сделка
-18 324.06
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-338 681.83)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-1 086 770.34 (2)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - High Risk Set (1.5% load) - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - High Risk Set (1.5% load) - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - High Risk Set (1.5% load) - Unique Position holding time

Он устанавливает, что середина лестницы уже потеряла большую часть подушки: плавающая просадка в разы больше цифры по закрытым сделкам, фактор восстановления ушёл заметно ниже того уровня, где его оставил мягкий набор, а профит-фактор по-прежнему почти не двинулся. Всё, что даёт шаг вверх по нагрузке, даётся не преимуществом, а экспозицией — а при полностью развёрнутой сетке это то же самое, что риск.

Один набор выше самого мягкого, всё остальное неизменно. Именно в середине лестницы становится видна связь между нагрузкой и плавающей просадкой, и по этой причине файл стоит читать рядом с мягким набором: та же стратегия, то же окно, те же сделки, более тяжёлая корзина.

Снова вывод тестера, на реальных тиках одного брокера, на одном долларовом счёте с высоким плечом, на окне, которое начинается за годы до появления живой записи. Ничего из этого не живая торговля, и прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
2 422 260.25
Валовая прибыль
4 194 024.42
Валовый убыток
-1 771 764.17
Фактор прибыли
2.37
Ожидаемая доходность
290.16
Уровень маржи
2239.87%
Абсолютная просадка баланса
0.08
Максимальная просадка баланса
32 668.90 (1.50%)
Относительная просадка баланса
2.69% (833.51)
Абсолютная просадка средств
28.84
Максимальная просадка средств
124 454.91 (6.57%)
Относительная просадка средств
11.95% (3 702.84)
Фактор восстановления
19.46
Коэффициент Шарпа
4.38
Z-оценка
-1.01 (68.75%)
AHPR
1.0007 (0.07%)
Корреляция LR
0.81
Результат OnTester
0
GHPR
1.0007 (0.07%)
Стандартная ошибка LR
332 514.38
Всего сделок
8348
Короткие позиции
3527 (72.89%)
Длинные позиции
4821 (71.21%)
Прибыльные сделки
6004 (71.92%)
Убыточные сделки
2344 (28.08%)
Самая прибыльная сделка
37 344.24
Самая убыточная сделка
-21 179.36
Средняя прибыльная сделка
698.54
Средняя убыточная сделка
-701.48
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-1 441.12)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-32 168.92 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Significant Risk Set (1.0% load) - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Significant Risk Set (1.0% load) - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Significant Risk Set (1.0% load) - Unique Position holding time

Он устанавливает компромисс, который держится по направлению, но не по пропорции: повышение нагрузки с мягкого набора углубляет плавающую просадку и оттягивает назад фактор восстановления, тогда как профит-фактор почти не двигается. Преимущество по лестнице не меняется — вместе с ней путешествует только экспозиция. Это и есть полезное чтение для того, кто выбирает между наборами в надежде на большую доходность.

Та же конструкция при вдвое большем знаменателе, чем в предыдущем файле. Кривая по-прежнему компаундируется, а итоговый баланс по-прежнему достигает артефактной величины, но ценность файла сравнительная — замедление роста лотов вдвое меняет профиль просадки не меньше, чем доходность.

Условия те же, что у всего набора: реальные тики с сервера одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, предшествующее живой записи, и все результаты получены тестером, а не живой торговлей. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
1 394 746.18
Валовая прибыль
2 439 417.01
Валовый убыток
-1 044 670.83
Фактор прибыли
2.34
Ожидаемая доходность
165.90
Уровень маржи
1711.22%
Абсолютная просадка баланса
17.00
Максимальная просадка баланса
17 242.44 (1.77%)
Относительная просадка баланса
4.00% (13 215.30)
Абсолютная просадка средств
138.21
Максимальная просадка средств
58 957.84 (8.78%)
Относительная просадка средств
8.78% (58 957.84)
Фактор восстановления
23.66
Коэффициент Шарпа
4.29
Z-оценка
0.29 (22.05%)
AHPR
1.0007 (0.07%)
Корреляция LR
0.85
Результат OnTester
0
GHPR
1.0007 (0.07%)
Стандартная ошибка LR
182 468.62
Всего сделок
8407
Короткие позиции
3638 (71.72%)
Длинные позиции
4769 (70.79%)
Прибыльные сделки
5985 (71.19%)
Убыточные сделки
2422 (28.81%)
Самая прибыльная сделка
16 628.43
Самая убыточная сделка
-8 325.65
Средняя прибыльная сделка
407.59
Средняя убыточная сделка
-402.17
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-13 229.45)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-16 894.23 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $1000 - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $1000 - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $1000 - Unique Position holding time

Он устанавливает, что этот отчёт отделяет от соседнего знаменатель размера, а не правило входа: доля прибыльных сделок между ними почти не меняется, тогда как профиль просадки меняет форму. Тот, кто взвешивает динамическую модель размера, должен читать этот файл и предыдущий вместе, а не по отдельности, потому что ни один из них не показывает, что делает сам знаменатель.

Здесь лот повышается по мере роста баланса — по самому быстрому знаменателю средств в наборе. При компаундировании на таком длинном окне итоговый баланс достигает величины, которая читается как артефакт, а не как результат, и эту величину следует отложить прежде, чем читать дальше: это арифметика, а не прогноз, и ни один читатель не воспроизведёт её на реальном счёте.

Всё остальное как в остальном наборе: реальная тиковая история одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом и окно, открывающееся за годы до живой записи. Поскольку размер задан экспоненциально, поздняя часть кривой доминирует в каждом среднем, которое считает отчёт. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747896
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
518 619 576.79
Валовая прибыль
901 753 420.09
Валовый убыток
-383 133 843.30
Фактор прибыли
2.35
Ожидаемая доходность
61 064.36
Уровень маржи
821.44%
Абсолютная просадка баланса
10.31
Максимальная просадка баланса
9 807 882.61 (2.20%)
Относительная просадка баланса
8.09% (2 249 099.82)
Абсолютная просадка средств
74.27
Максимальная просадка средств
38 015 374.11 (9.73%)
Относительная просадка средств
26.59% (361 990.36)
Фактор восстановления
13.64
Коэффициент Шарпа
4.21
Z-оценка
-1.05 (70.63%)
AHPR
1.0014 (0.14%)
Корреляция LR
0.68
Результат OnTester
0
GHPR
1.0014 (0.14%)
Стандартная ошибка LR
76 361 080.01
Всего сделок
8493
Короткие позиции
3695 (72.69%)
Длинные позиции
4798 (72.18%)
Прибыльные сделки
6149 (72.40%)
Убыточные сделки
2344 (27.60%)
Самая прибыльная сделка
10 885 735.43
Самая убыточная сделка
-5 889 686.80
Средняя прибыльная сделка
146 650.42
Средняя убыточная сделка
-152 030.79
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
5 (-2 197 137.72)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-9 710 147.97 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $500 - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $500 - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $500 - Unique Position holding time

Он устанавливает цену правила размера, а не его награду: плавающая просадка углубляется вместе с ростом, а фактор восстановления падает заметно ниже того уровня, на котором его оставил прогон с фиксированным лотом. Знаменатель такой агрессивности превращает длинную запись в число, которое выглядит внушительно и значит очень мало, — прямо противоположное тому, что должен делать раздел о результатах.

Это отчёт с фиксированным лотом: опубликованные пары на одном графике M5, то же длинное окно, что и в остальных, и лот, удерживаемый фиксированным независимо от баланса. Один этот выбор делает его самым удобочитаемым в наборе, потому что кривая средств линейна, а не компаундируется: в результате нет ничего от роста размера позиции вместе со счётом.

Это моделирование, а не живая торговля. Цены — реальная тиковая история одного брокера, проигранная в тестере, счёт — один долларовый счёт с высоким плечом, а окно начинается за годы до начала живой записи разработчика. Спреды, исполнение и размер счёта самого читателя изменят исход, и прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
5 694.50
Валовая прибыль
9 935.00
Валовый убыток
-4 240.50
Фактор прибыли
2.34
Ожидаемая доходность
0.67
Уровень маржи
10346.75%
Абсолютная просадка баланса
3.36
Максимальная просадка баланса
36.08 (0.57%)
Относительная просадка баланса
0.57% (36.08)
Абсолютная просадка средств
13.65
Максимальная просадка средств
133.96 (1.72%)
Относительная просадка средств
1.72% (133.96)
Фактор восстановления
42.51
Коэффициент Шарпа
3.95
Z-оценка
-0.87 (61.57%)
AHPR
1.0001 (0.01%)
Корреляция LR
1.00
Результат OnTester
0
GHPR
1.0001 (0.01%)
Стандартная ошибка LR
53.95
Всего сделок
8518
Короткие позиции
3668 (71.62%)
Длинные позиции
4850 (70.54%)
Прибыльные сделки
6048 (71.00%)
Убыточные сделки
2470 (29.00%)
Самая прибыльная сделка
37.68
Самая убыточная сделка
-10.90
Средняя прибыльная сделка
1.64
Средняя убыточная сделка
-1.60
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-35.47)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-35.47 (4)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Fixed Lot 0.01 - Unique Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Fixed Lot 0.01 - Unique Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Fixed Lot 0.01 - Unique Position holding time

Когда размер убран из уравнения, стратегия показывает свой характер прямо: высокая доля прибыльных сделок, профит-фактор уверенно выше точки безубыточности и просадка по закрытым сделкам настолько малая, что выглядит безобидной. Это доказывает, что логика входа находит нечто повторяемое на длинной выборке. Это не доказывает, что произойдёт с той же логикой, когда лоты начнут расти вместе с балансом, — а именно это делают все остальные отчёты.

Верх уникальной лестницы, всё кроме нагрузки неизменно. В паре с предыдущим отчётом этот файл делает то, чего не делает ни один другой: он ломает порядок, давая более мелкую плавающую просадку при более тяжёлом наборе, чем при более мягком.

Условия стандартные для набора: реальная тиковая история одного брокера через тестер, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, открывающееся за годы до живой записи, моделирование, а не живая торговля. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
27 185.98
Валовая прибыль
45 901.88
Валовый убыток
-18 715.90
Фактор прибыли
2.45
Ожидаемая доходность
2.34
Уровень маржи
4984.04%
Абсолютная просадка баланса
0.81
Максимальная просадка баланса
180.70 (0.98%)
Относительная просадка баланса
1.34% (80.56)
Абсолютная просадка средств
5.61
Максимальная просадка средств
549.68 (1.93%)
Относительная просадка средств
4.57% (274.10)
Фактор восстановления
49.46
Коэффициент Шарпа
4.35
Z-оценка
-2.61 (99.09%)
AHPR
1.0002 (0.02%)
Корреляция LR
0.96
Результат OnTester
0
GHPR
1.0002 (0.02%)
Стандартная ошибка LR
2 100.11
Всего сделок
11612
Короткие позиции
5181 (74.50%)
Длинные позиции
6431 (71.95%)
Прибыльные сделки
8487 (73.09%)
Убыточные сделки
3125 (26.91%)
Самая прибыльная сделка
164.44
Самая убыточная сделка
-72.90
Средняя прибыльная сделка
5.41
Средняя убыточная сделка
-5.55
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
5 (-79.29)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-176.46 (4)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Low Risk Set (2.0% load) Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Low Risk Set (2.0% load) Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Low Risk Set (2.0% load) Position holding time

Он устанавливает предупреждение, а не вывод: самый тяжёлый набор в этом режиме даёт более мелкую плавающую просадку, чем предыдущий, поэтому лестница не монотонна и порядок риска нельзя вывести из названий. Скорее всего это следствие округления лота и компаундирования, а не замысла, но этого достаточно, чтобы не выбирать набор по одному ярлыку: читайте просадку, которую дал каждый, и рассчитывайте размер по худшему из них.

Уникальный режим при самом мягком наборе риска, стратегия, пары и окно не тронуты. Этот файл ближе всего к осторожному развёртыванию во втором режиме, и в нём легче всего увидеть расстояние между просадкой по закрытым сделкам и плавающей просадкой.

Происхождение неизменно: вывод тестера по реальной тиковой истории одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, открывающееся за годы до живой записи. Ничего из этого не живая торговля, и прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747896
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
342 198.44
Валовая прибыль
578 676.14
Валовый убыток
-236 477.70
Фактор прибыли
2.45
Ожидаемая доходность
29.47
Уровень маржи
3254.29%
Абсолютная просадка баланса
0.81
Максимальная просадка баланса
2 143.22 (0.62%)
Относительная просадка баланса
1.98% (2 065.00)
Абсолютная просадка средств
5.61
Максимальная просадка средств
10 693.48 (4.00%)
Относительная просадка средств
8.90% (2 277.25)
Фактор восстановления
32.00
Коэффициент Шарпа
4.53
Z-оценка
-2.40 (98.36%)
AHPR
1.0004 (0.04%)
Корреляция LR
0.88
Результат OnTester
0
GHPR
1.0004 (0.04%)
Стандартная ошибка LR
41 611.55
Всего сделок
11611
Короткие позиции
5183 (74.42%)
Длинные позиции
6428 (72.06%)
Прибыльные сделки
8489 (73.11%)
Убыточные сделки
3122 (26.89%)
Самая прибыльная сделка
2 495.70
Самая убыточная сделка
-1 581.32
Средняя прибыльная сделка
68.17
Средняя убыточная сделка
-70.15
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-2 016.60)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-2 137.39 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Mid Risk Set (0.5% load) Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Mid Risk Set (0.5% load) Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Mid Risk Set (0.5% load) Position holding time

Он устанавливает, что самая мягкая уникальная конфигурация всё равно несёт разрыв сетки: плавающая просадка составляет долю от просадки по балансу, но остаётся в разы больше того, что читатель назвал бы малым, а фактор восстановления возвращается к удобному уровню только потому, что доходность скромна. Расстояние между двумя цифрами просадки — самое полезное в файле, и именно его отчёт не обсуждает.

Второй сверху в уникальной лестнице и самый важный файл в группе по причине, которую название не выдает: этот прогон даёт самую глубокую просадку средств во всём наборе — глубже, чем самый тяжёлый набор стандартного режима. Он находится в режиме, который отчитывается о меньшем числе сделок, и именно поэтому его стоит прочитать, а не пролистать.

Происхождение и пределы как у остальных: реальная тиковая история одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, длинное окно, предшествующее живой записи, и моделирование на всём протяжении. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747896
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
2 912 560 100.93
Валовая прибыль
4 919 168 381.36
Валовый убыток
-2 006 608 280.43
Фактор прибыли
2.45
Ожидаемая доходность
250 996.22
Уровень маржи
973.08%
Абсолютная просадка баланса
3.23
Максимальная просадка баланса
53 517 277.20 (1.86%)
Относительная просадка баланса
5.99% (4 731 951.43)
Абсолютная просадка средств
22.43
Максимальная просадка средств
188 736 423.97 (6.55%)
Относительная просадка средств
27.10% (294 604.16)
Фактор восстановления
15.43
Коэффициент Шарпа
4.46
Z-оценка
-2.47 (98.61%)
AHPR
1.0012 (0.12%)
Корреляция LR
0.61
Результат OnTester
0
GHPR
1.0011 (0.11%)
Стандартная ошибка LR
405 169 216.31
Всего сделок
11604
Короткие позиции
5176 (74.48%)
Длинные позиции
6428 (72.01%)
Прибыльные сделки
8484 (73.11%)
Убыточные сделки
3120 (26.89%)
Самая прибыльная сделка
62 319 460.95
Самая убыточная сделка
-39 486 596.30
Средняя прибыльная сделка
579 817.11
Средняя убыточная сделка
-594 465.15
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-4 621 043.43)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-51 968 092.86 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - High Risk Set (1.5% load) Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - High Risk Set (1.5% load) Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - High Risk Set (1.5% load) Position holding time

Он устанавливает самое важное наблюдение в этих файлах. Самая глубокая плавающая просадка набора принадлежит не самой агрессивной метке риска, а этой конфигурации, и её просадка по закрытым сделкам составляет лишь долю плавающей, — значит, тот, кто судит об этом наборе по просадке из заголовка отчёта, сильно занижает риск. Он показывает и то, что ни метка риска, ни режим не годятся как замена измерению экспозиции.

Один набор выше мягкого, во втором режиме отчётности. Середина лестницы в уникальных файлах ведёт себя почти так же, как середина стандартной, и потому эта пара отчётов лучше всего показывает, что режим — это учёт, а не поведение.

Условия стандартные для набора: реальные тики с сервера одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, открывающееся за годы до живой записи, и вывод тестера, а не живая торговля. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
33 426 957.40
Валовая прибыль
56 693 967.03
Валовый убыток
-23 267 009.63
Фактор прибыли
2.44
Ожидаемая доходность
2 880.64
Уровень маржи
1535.00%
Абсолютная просадка баланса
2.41
Максимальная просадка баланса
411 274.00 (1.24%)
Относительная просадка баланса
3.99% (120 003.08)
Абсолютная просадка средств
16.82
Максимальная просадка средств
1 587 920.85 (8.00%)
Относительная просадка средств
18.05% (31 042.51)
Фактор восстановления
21.05
Коэффициент Шарпа
4.51
Z-оценка
-2.55 (98.89%)
AHPR
1.0008 (0.08%)
Корреляция LR
0.72
Результат OnTester
0
GHPR
1.0008 (0.08%)
Стандартная ошибка LR
4 799 132.52
Всего сделок
11604
Короткие позиции
5175 (74.49%)
Длинные позиции
6429 (72.02%)
Прибыльные сделки
8485 (73.12%)
Убыточные сделки
3119 (26.88%)
Самая прибыльная сделка
478 917.75
Самая убыточная сделка
-303 449.86
Средняя прибыльная сделка
6 681.67
Средняя убыточная сделка
-6 903.04
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-117 190.43)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-399 368.70 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Significant Risk Set (1.0% load) Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Significant Risk Set (1.0% load) Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Significant Risk Set (1.0% load) Position holding time

Он устанавливает, что середина уникальной лестницы ведёт себя как середина стандартной: плавающая просадка углубляется от мягкого набора, фактор восстановления уходит вниз, а профит-фактор держится. Ничто в режиме не меняет форму этого компромисса, и это самый сильный довод в этих файлах за то, чтобы считать режимы двумя видами одной системы, а не двумя системами.

Уникальный режим с более медленным из двух знаменателей. В паре с предыдущим файлом он снова изолирует знаменатель, и на этот раз порядок выходит обратным: более медленно компаундирующийся уникальный прогон несёт более сильный профит-фактор пары, чего стандартные пары не показывали.

Условия стандартные для набора: реальные тики одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, окно, открывающееся за годы до живой записи, вывод тестера, а не живая торговля. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747896
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
13 070 605.79
Валовая прибыль
22 072 438.62
Валовый убыток
-9 001 832.83
Фактор прибыли
2.45
Ожидаемая доходность
1 126.58
Уровень маржи
1681.75%
Абсолютная просадка баланса
4.04
Максимальная просадка баланса
155 254.85 (1.29%)
Относительная просадка баланса
2.58% (48 863.35)
Абсолютная просадка средств
28.04
Максимальная просадка средств
434 649.91 (5.00%)
Относительная просадка средств
12.01% (20 854.81)
Фактор восстановления
30.07
Коэффициент Шарпа
4.67
Z-оценка
-2.61 (99.09%)
AHPR
1.0007 (0.07%)
Корреляция LR
0.78
Результат OnTester
0
GHPR
1.0007 (0.07%)
Стандартная ошибка LR
1 858 316.18
Всего сделок
11602
Короткие позиции
5178 (74.45%)
Длинные позиции
6424 (72.03%)
Прибыльные сделки
8482 (73.11%)
Убыточные сделки
3120 (26.89%)
Самая прибыльная сделка
170 687.40
Самая убыточная сделка
-82 217.12
Средняя прибыльная сделка
2 602.27
Средняя убыточная сделка
-2 673.80
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-47 718.11)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-152 932.31 (3)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $1000 Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $1000 Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $1000 Position holding time

Он устанавливает небольшое, но полезное расхождение: два режима упорядочивают свои знаменатели размера не одинаково, поэтому читатель не может перенести вывод из одного режима в другой. Он также подтверждает то, на что намекала стандартная пара: знаменатель двигает профиль просадки сильнее, чем долю прибыльных сделок, — но направление изменения профит-фактора ничем в отчётах не объяснено.

Слои агрегированы в одну позицию, а лот повышается по самому быстрому знаменателю в наборе — сочетание, дающее самый слабый профит-фактор и самую низкую долю прибыльных сделок во всём приложенном наборе. Поэтому файл стоит читать внимательно: он противоречит допущению, что меньшее число более крупных отчитываемых позиций само по себе устойчивее.

Условия те же, что у остальных: реальная тиковая история одного брокера через тестер, один долларовый счёт с высоким плечом, длинное окно, предшествующее живой записи. Всё это моделирование. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747036
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
34 398 788 712.70
Валовая прибыль
57 513 147 439.47
Валовый убыток
-23 114 358 726.77
Фактор прибыли
2.49
Ожидаемая доходность
2 953 699.87
Уровень маржи
784.77%
Абсолютная просадка баланса
8.08
Максимальная просадка баланса
754 066 843.08 (2.57%)
Относительная просадка баланса
5.16% (36 949 483.68)
Абсолютная просадка средств
56.06
Максимальная просадка средств
1 973 619 201.31 (6.52%)
Относительная просадка средств
23.96% (1 444 734.96)
Фактор восстановления
17.43
Коэффициент Шарпа
4.61
Z-оценка
-2.72 (99.35%)
AHPR
1.0014 (0.14%)
Корреляция LR
0.60
Результат OnTester
0
GHPR
1.0014 (0.14%)
Стандартная ошибка LR
4 874 413 368.76
Всего сделок
11646
Короткие позиции
5193 (74.47%)
Длинные позиции
6453 (72.09%)
Прибыльные сделки
8519 (73.15%)
Убыточные сделки
3127 (26.85%)
Самая прибыльная сделка
353 712 280.01
Самая убыточная сделка
-399 529 645.37
Средняя прибыльная сделка
6 751 161.81
Средняя убыточная сделка
-6 835 395.15
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
4 (-742 779 647.21)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-742 779 647.21 (4)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $500 Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $500 Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - 0.01 per $500 Position holding time

Он устанавливает, что уникальная отчётность не становится мягче автоматически. При самом агрессивном размере режим даёт самый слабый профит-фактор и самую низкую долю прибыльных сделок в наборе, тогда как плавающая просадка остаётся в том же диапазоне, что и у стандартного аналога. Агрегация изменила учёт, но не риск и не улучшила преимущество.

Файлы уникальных сделок показывают ту же стратегию, но слои сетки в них агрегированы в одну позицию, а не считаются по одному, поэтому число сделок падает, а вместе с ним меняется каждое среднее на сделку. При фиксированном лоте это чистая база режима и правильный файл для сравнения с первым отчётом.

Условия не изменились: реальные тики с сервера одного брокера, один долларовый счёт с высоким плечом, то же длинное окно, открывающееся за годы до живой записи. Всё это вывод тестера. Прошлая доходность не предсказывает будущих результатов.

Настройки тестирования

Символ
AUDCAD_Duka
Период
M5 (2010.01.01 - 2025.01.01)
Брокер
Валюта
USD
Кредитное плечо
1:500
Символы
6
Баров в тесте
1043838
Смоделированные тики
307747896
Качество моделирования
100% real ticks
Начальный депозит
$5 000.00

Результаты тестирования

Общая чистая прибыль
7 844.71
Валовая прибыль
13 269.53
Валовый убыток
-5 424.82
Фактор прибыли
2.45
Ожидаемая доходность
0.68
Уровень маржи
4982.97%
Абсолютная просадка баланса
0.81
Максимальная просадка баланса
80.56 (1.34%)
Относительная просадка баланса
1.34% (80.56)
Абсолютная просадка средств
5.61
Максимальная просадка средств
274.10 (4.57%)
Относительная просадка средств
4.57% (274.10)
Фактор восстановления
28.62
Коэффициент Шарпа
3.99
Z-оценка
-2.59 (99.04%)
AHPR
1.0001 (0.01%)
Корреляция LR
1.00
Результат OnTester
0
GHPR
1.0001 (0.01%)
Стандартная ошибка LR
81.11
Всего сделок
11602
Короткие позиции
5185 (74.46%)
Длинные позиции
6417 (71.92%)
Прибыльные сделки
8476 (73.06%)
Убыточные сделки
3126 (26.94%)
Самая прибыльная сделка
74.11
Самая убыточная сделка
-21.23
Средняя прибыльная сделка
1.57
Средняя убыточная сделка
-1.61
Максимум подряд прибыльных сделок (в деньгах)
-
Максимум подряд убыточных сделок (в деньгах)
5 (-79.29)
Максимум подряд выигрышей (по количеству)
-
Максимум подряд проигрышей (по количеству)
-79.29 (5)
Среднее количество подряд выигрышей
-
Среднее количество подряд проигрышей
1
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Fixed Lot 0.01 Historical Graph
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Fixed Lot 0.01 Correlation (Profits,MFE)
Perceptrader AI версия2.43 Perceptrader AI v1.73 100% Quality AUDCAD Tick Data from Jan 2010 to Jan 2025 - Fixed Lot 0.01 Position holding time

Он устанавливает, что два режима описывают одно и то же поведение разным учётом: профит-фактор и доля прибыльных сделок остаются в той же окрестности, что и в стандартном прогоне с фиксированным лотом, тогда как число сделок и показатели на сделку сдвигаются. Поэтому сравнивать режимы осмысленно только по процентам: счётчики измеряют разные вещи.

Торговая стратегия Perceptrader AI

Вход: модель, которая запрещает, а не выбирает

Разработчик описывает слой глубокого обучения и искусственную нейронную сеть перед входом, а приложенные отчёты показывают, чем этот слой является на деле: входной параметр EnableNeuralNetworkFilter, включённый, за порогом ProbabilityOfProfit, выставленным на 90. То есть модель не выбирает сделку — она отклоняет входы, не прошедшие планку уверенности. Оба параметра прогноза, UseChatGPT_Forecast и UseBard_Forecast, в этих прогонах имеют значение false, поэтому отчёты проверяют только сетевой фильтр и ничего не говорят о слое языковой модели, который рекламирует страница продукта. Это алгоритмическая торговля на скорости машины на одном графике и нескольких парах, с документированными воротами и недокументированной моделью.

Сетка, с её числами

Отчёты печатают то, что публичный сайт опускает. Корзина открывается при расстоянии между сделками 25, может дойти до девяти уровней и применяет лестницу множителей 1, 2, 4, 8, 14, 24, 41, 69; ни сайт, ни отчёт не помечают это расстояние в пунктах. В сумме полностью развёрнутая корзина несёт 163 объёма первого лота, а поскольку MaximumSymbols равен 2, две такие корзины могут быть открыты одновременно, и худший случай выходит за триста объёмов базового лота. Это возврат к среднему, навязанный управлением позицией, и именно арифметика лестницы, а не процент просадки, составляет риск системы.

Выход и отсутствующий стоп

Прибыль берётся с корзины, а не с каждого тикета: InitialTP равен 9.9, WeightedTP — true, поэтому цель пересчитывается по всей позиции по мере добавления слоёв. На стороне убытка этому ничего не противостоит. GridSL равен 0.0, входы трейлинг-стопа нулевые, а MaximumDrawdown на 100 — это выключатель, а не стоп. В этих прогонах корзина уходит либо в прибыль, либо никуда: альтернатива — держать её и продолжать добавлять по мере движения цены против позиции.

Фильтры и то, что эти прогоны действительно включили

Новостной фильтр был активен в каждом приложенном прогоне и придерживал входы за пятнадцать минут до и после отфильтрованных публикаций, а не участвовал в торговле на новостях сам; фильтр обвала фондового рынка и фильтр праздников были выключены. Фильтра отрицательного свопа, который рекламирует страница продукта, среди напечатанных в этих отчётах входов нет, что не доказывает его отсутствия в советнике, а означает лишь, что отчёты о нём ничего не говорят. Эта смесь важна: результаты описывают конфигурацию с включённым новостным фильтром и выключенным фондовым, а не весь список функций разработчика в работе.

Параметры MetaTrader Perceptrader AI

Публичный сайт не публикует ничего из этого. Приложенные отчёты публикуют: каждый печатает свой полный блок входов, и таблица ниже фиксирует каждый вход, значение которого одинаково во всех четырнадцати прогонах, под именами параметров самого разработчика и с тем значением, которое несли эти прогоны. Исключение — поля размера лота: они меняются вместе с конфигурацией и записаны прогон за прогоном в файле извлечения. Третий столбец следует читать как то, что использовали тесты, а не как значение по умолчанию от разработчика, потому что таблицу значений по умолчанию сайт не публикует вовсе.

Входы, общие для всех приложенных прогонов, что задаёт каждый и какое значение он нёс.
ПараметрЧто задаётЗначение в прогонах
SymbolsПары, с которыми советнику разрешено работатьNZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF
MaximumSymbolsСколько символов могут держать открытую корзину одновременно2
TradeDistanceРасстояние между уровнями сетки, в собственной единице параметра25
MaximumTradesПредел числа уровней в одной корзине9
CustomMultipliersМножитель лота на каждом следующем уровне1, 2, 4, 8, 14, 24, 41, 69
InitialTPТейк-профит первого уровня, в собственной единице параметра9.9
WeightedTPПересчитывается ли цель по всей корзине по мере добавления слоёвtrue
GridSLСтоп-лосс, привязанный к корзине0.0
MaximumDrawdownПросадка, при которой советник закрывает всё и останавливается100.0
EnableNeuralNetworkFilterМожет ли модель запретить входtrue
ProbabilityOfProfitУверенность, которую модель должна набрать до разрешения входа90
UseChatGPT_ForecastПодаёт ли внешний прогноз языковой модели входной сигналfalse
UseBard_ForecastПодаёт ли альтернативный источник прогноза входной сигналfalse
NewsFilterEnabledРаботает ли новостной фильтрtrue
WaitMinutesBeforeEventСколько минут не торговать до отфильтрованной публикации15
StockMarketFilterEnabledРаботает ли фильтр обвала фондового рынкаfalse
MaximumSpreadПредел спреда для новых ордеров5.0
LotSizingValueFixedФиксированный лот там, где активна фиксированная модель0.01

Отсюда следуют две вещи. Лестница и пустой GridSL — не опции, прикрученные для теста, а конфигурация, общая для всех четырнадцати прогонов, и именно это превращает растяжение в 163 объёма из частного случая в свойство доказательства. А поскольку сайт не печатает списка входов, ничего из этого не видно до покупки; руководство, где это описано, приходит после оплаты.

Что все это значит для тебя

Что редакция смогла проверить: аккуратно построенная страница продукта с блоком цен и вопросов, отвечающим на то, что покупатель действительно спрашивает; живая запись, которую разработчик датирует 2019 годом и показывает открыто; и отсутствие какого-либо отчёта о бэктесте где бы то ни было на сайте. Сеточная структура, набор коррелирующих пар и отсутствие опубликованного стоп-лосса либо заявлены, либо видны; логика выхода, глубина сетки и то, что меняют три набора риска, — нет. Эта асимметрия и есть вывод.

Система подойдёт трейдеру, который относится к сетке как к решению о распределении капитала, а не как к надстройке: тому, кто выберет самый мягкий набор риска, пополнит счёт под глубокую корзину, а не под первый ордер, оставит терминал на VPS и примет, что стратегия зависит от возвращения условий торговли в диапазоне. Она не подойдёт тому, кому нужен документированный жёсткий стоп, кто хочет купить одну систему, а не набор, и кому неспокойно от того, что единственное живое доказательство — счёт самого разработчика.

Автоматическая торговля такого рода может потерять больше первой позиции, и хорошая живая запись следующему счёту ничего не гарантирует. Решение остаётся за читателем, и три вещи стоит сделать заранее: прочитать историю на MyFxBook, а не панель; спросить письменно, что меняет каждый набор риска; и рассчитать счёт под худшую корзину, которая в записи есть.

Промо-видео (от продавца)

Best AI-powered EA 2023 - Perceptrader AI - Forex MetaTrader 4/5 Expert Advisor - ChatGPT & Bard AI

Perceptrader AI - MQL5 Expert Advisor Set-Up Guide: How To Install & Configure - Valeriia Mishchenko

How To Use ChatGPT & Google's Bard Market Forecast - PerceptraderAI Expert Advisor - MetaTrader EA

From $10.000 to $69.579 - Perceptrader AI "Standard" Mode Back Testing #1 AI-Powered Expert Advisor

From $10.000 to $40.687 - Perceptrader AI "Unique" Mode Back Testing #1 AI-Powered Expert Advisor EA

Риски

Торговля на Форекс может включать в себя риск убытков, превышающих ваш первоначальный депозит. Это не подходит для всех инвесторов, и вы должны убедиться, что понимаете связанные риски, при необходимости обратиться за независимым советом.

Счета Форекс обычно предлагают различные степени кредитного плеча, и их высокий потенциал прибыли уравновешивается таким же высоким уровнем риска. Вы никогда не должны рисковать больше, чем готовы потерять, и должны тщательно учитывать свой опыт торговли.

Прошлая производительность и смоделированные результаты не обязательно указывают на будущую производительность. Весь контент на этом сайте представляет собой исключительно мнение автора и не является явной рекомендацией покупать любые из описанных продуктов.

Спонсируется

IC Markets IC Markets IC Markets

Получить финансирование

IC Funded IC Funded IC Funded