Краткое описание
Стратегия предельно проста и детерминирована:
- Фильтр тренда: SMA50 должен быть выше SMA200.
- Вход: цена выше SMA50 и RSI(2) ниже 40 во время краткосрочных откатов.
- Выход: закрытие ниже SMA50 минус 0.5 × ATR(14) или при смене глобального тренда (например, когда SPY закрывается ниже SMA200).
- Управление риском: стоп‑лосс 20% и тесты чувствительности к комиссиям.
«Мы используем долгосрочную скользящую среднюю с периодом 200 и краткосрочную с периодом 50. Если 50‑дневная средняя выше 200‑дневной, это означает, что рынок в восходящем тренде.»
Почему это работает
- Подтверждение тренда в приоритете: система торгует только при явном восходящем тренде, что снижает количество ложных пробоев.
- Покупка на откате: ожидание V‑образных откатов с RSI в нижней половине улучшает качество входов.
- Ранжирование и диверсификация: выбор до 10 бумаг из S&P 100 по ROC20 концентрирует портфель на недавних лидерах и одновременно распределяет риск по бумагам.
- Глобальный фильтр: добавление условия по SPY (закрытие выше SMA200) заметно снизило просадки в тестах.
Результаты бэктестов
- Тест на одном ETF показал небольшой перевес (CAGR ≈ 4%, просадка ≈ 29%).
- На корзине S&P 100 стратегия дала более высокий CAGR, но сначала с большой просадкой; добавление фильтра по SPY и корректировка выхода снизили просадку с ~63% до ~35%, а затем до ~22% после добавления условия по RSI.
- При нормализации по просадке или по времени удержания стратегия превзошла бенчмарк в несколько раз в демонстрации.
Практический чек‑лист для внедрения
- Данные: дневные цены компонентов S&P 100; корректные исторические составы.
- Индикаторы: SMA50, SMA200, ATR14, RSI2, ROC20.
- Правила портфеля: максимум 10 позиций; ранжирование по ROC20; размер позиций — равные доли или фиксированный процент.
- Выходы: SMA50 − 0.5×ATR14 или SPY < SMA200; стоп‑лосс 20%.
- Надёжность: тестировать комиссии, проскальзывание и периоды вне выборки.
Ограничения и дальнейшие шаги
- Смещение выжившего: используйте исторические списки составов, чтобы избежать искажения.
- Исполнение: проскальзывание и ликвидность влияют на реализацию стратегии в реальном рынке.
- Риск переоптимизации: отдавайте предпочтение устойчивым параметрам.
- Инструменты: демонстрация выполнена с помощью StrategyQuant; для сведений о брокерах или бонусах используйте публичные сводки в рамках правил, например через IC.
Заключение
Простая, прозрачная и легко тестируемая импульсная стратегия с подтверждением тренда, дисциплинированными входами на откате и базовыми мерами управления риском может дать значимое преимущество над пассивным подходом при аккуратной реализации и постоянном контроле.
