Новый EA Analyser 3 и контроль капитала

Анонсируем версию EA Analyser 3

Прежде всего, я хотел бы сообщить, что EA Analyser выпустил новую третью версию незаменимого инструмента. Это основная версия, включающая множество новых функций (одной из наиболее важных из которых является расширяемость ), с помощью которой вы можете расширить свой EA Analyser, чтобы использовать свои собственные методы «что, если», Equity Control или методы Монте-Карло.

Почему при долевом контроле результаты лучше?

С помощью функции управления капиталом вы можете моделировать и тестировать различные методы, использующие кривую капитала для управления торговой логикой . Другими словами, стратегия может оценить свои собственные торговые результаты в прошлом (пока свою кривую капитала), поэтому она сможет лучше определить, как ей следует торговать в будущем, так как же мы можем это сделать?

Сначала нам понадобится стратегия (результаты), чтобы попытаться улучшить ее производительность. В этом посте в качестве примера стратегии мы будем использовать Test_EURUSD_strategy , а ее кривая капитала показана ниже.

Когда мы стремимся улучшить эффективность стратегии, мы в первую очередь пытаемся добавить один или несколько рыночных фильтров, улучшить входы или выходы из стратегии, уменьшить количество убыточных сделок и увеличить количество выигрышных.

Но более интересный вариант, который мы здесь обсуждаем, — это системное управление кривой капитала, с помощью которого мы изучаем эффективность прошлой стратегии, чтобы использовать полученную информацию для определения, следует ли нам совершать следующую сделку или нет.

Простой пример управления кривой капитала с использованием скользящего среднего

Мы просто добавляем скользящее среднее за 20 периодов к кривой капитала, созданной стратегией.

Затем применяем следующие правила:

• Если скользящая средняя находится ниже родительской текущей кривой капитала и необходимо открыть новую сделку, выполните ее.
• Если скользящее среднее находится выше родительской текущей кривой капитала, просто совершите бумажную сделку и обновите кривую капитала стратегии (не совершайте сделку по-настоящему).

Моделирование управления капиталом

Предыдущий пример легко моделировать в EA Analyser через вкладку «Контроль капитала» . вам просто нужно выбрать желаемый тип управления капиталом, установить его параметры и нажать «Применить». Например, мы будем использовать скользящую среднюю с периодом 20.

При нажатии кнопки «Применить» создаются две кривые; исходная кривая чистого капитала и кривая «контролируемого» капитала с применением этих правил торговли. Также можно увидеть красную контрольную линию: в этом примере скользящее среднее за 20 периодов исходного капитала, которое определяет, будет ли совершена сделка или нет.

Специальная диаграмма контроля капитала

Следует отметить, что кривые контроля капитала отображаются в специальной форме, где каждая точка представляет собой новую сделку, а уровень капитала в этой точке представляет собой фактический баланс счета на момент открытия сделки . Это позволяет контролировать сделки через саму кривую, поэтому мы можем решить совершать сделку или нет, основываясь на балансе счета при открытии сделки; как и в реальной торговле.
Несколько сделок, открытых одновременно, «группируются» в одну торговую точку.
Красная толстая линия рядом с нижним краем графика четко отображает периоды, когда никакие сделки не совершались и не менялись органами управления капиталом.

Приведенная выше диаграмма ясно показывает нам, что применение контроля капитала таким образом не улучшило результаты стратегии, а даже ухудшило их. Ниже представлен подробный масштабный обзор за первые несколько месяцев.

И исходная, и контролируемая линии капитала одинаковы с начала этой диаграммы до точки 1. Отсюда различия в акциях:

• Оригинальный показал, что стратегия продолжает торговать, принося больше убытков.
• Контролируемая стратегия прекратила торговать в течение следующих нескольких возможностей, поскольку текущий капитал был ниже своего скользящего среднего (красная линия) на момент открытия сделки. Таким образом, стратегия продолжала действовать, чтобы не допустить дальнейших убытков, пока первоначальный капитал снова не подскочил выше своего скользящего среднего.

Это доказывает, что контроль капитала принёс выгоду, не позволив стратегии понести более глубокие убытки из-за пропуска сделок, когда исходная кривая капитала была ниже скользящего среднего.

Почему итоговая контролируемая стратегия хуже исходной?

На этот вопрос может ответить другая часть диаграммы, начиная примерно с марта 2010 года.

Как и в предыдущем разделе увеличенного графика, исходная и контролируемая линии капитала одинаковы до точки 2. но, наоборот, позже «контролируемая» стратегия продолжала совершать убыточные сделки по сравнению с исходной.

Это просто вызвано применяемыми торговыми правилами, поскольку они не позволяют стратегии торговать, когда ее скользящая средняя выше ее капитала. стратегия оправиться от предыдущих потерь.

На этом графике стратегия пропустила очень прибыльные сделки в точках 3 , 4 и 5, поскольку в то время, когда эти сделки должны были быть открыты, скользящая средняя находилась выше исходной родительской кривой капитала.

Следующая сделка не будет совершена по контролируемой стратегии, если исходный капитал не поднимется обратно выше своего скользящего среднего.

Заключение примера применения управления капиталом

Предыдущий пример доказывает, что при неправильном использовании контроль капитала ничего не улучшает, даже если он почти всегда уменьшает прибыль и увеличивает просадку.

Но мы можем использовать что-то еще, что может быть эффективным.

Вместо того, чтобы пропускать сделку, когда среднее значение выше капитала, мы можем удвоить ее размер. Правила снова будут простыми:

• Если скользящее среднее находится ниже родительской текущей кривой капитала и необходимо открыть новую сделку, выполните ее с исходным размером.
• Если скользящее среднее находится выше родительской текущей кривой капитала и необходимо открыть новую сделку, выполните ее с двойным размером.

Итак, мы стремимся к тому, чтобы прибыльная сделка происходила после небольших потерь, а двойная сделка приносила бы удвоенную прибыль.

EA Analyser версии 3. Расширяемость

Последняя версия EA Analyser v3 позволяет вам создать собственную функцию контроля капитала и протестировать свои собственные торговые идеи. В этом примере мы создадим новую пользовательскую функцию управления капиталом, используя возможности расширения программы. Эту специальную функцию вы можете скачать здесь:

MovingAverageAddContracts.java

Просто загрузите его, добавьте в папку «{EA Analyser}/extend/code/EquityControl», затем перезапустите программу, после чего к выбору типов управления капиталом должна быть добавлена новая опция «Перемещение средних контрактов ». Параметры можно оставить неизмененными, параметр «Coef» — это коэффициент, на который будет увеличен размер сделки, если скользящее среднее находится выше контроля капитала. Здесь используется эта формула:

новый размер сделки = коэффициент * первоначальный размер;

Если установлено значение 2, это удвоит размер сделки. Нажмите «Применить», и это будут результаты моделирования:

На этот раз график показывает значительное увеличение прибыли стратегии, но просадка увеличилась слишком незначительно, что указывает на возможность существенно повлиять на эффективность стратегии, управляя ее будущими сделками в соответствии с прошлым графиком капитала.

Нижняя линия

В предыдущем примере обсуждалась только одна из многих возможностей, которые можно применить с помощью контроля капитала в вашей стратегии, но есть и множество других.

В программу включены еще две функции контроля капитала, кроме того, вы также можете создавать свои собственные, чтобы проверить свои торговые идеи.

Недостатки управления капиталом

• Это очень сложно реализовать в EA ; смоделировать такое управление в EA Analyzer несложно, но это отличается от его реализации в вашем советнике. Фактически, похоже, что до сих пор не существует советника, который мог бы управлять сделками в соответствии со своим капиталом.
• Он основан на оригинальной логике стратегии ; он не будет вести себя одинаково на разных стратегиях, поскольку это зависит от таких факторов, как соотношение риска и вознаграждения (размер SL и PT), «вид» и крутизна кривой капитала, количество последовательных выигрышных и проигрышных сделок и так далее.
• В «отбивных» это может не сработать ; если капитал колеблется вбок, контролируемая стратегия может быть более убыточной, чем исходная, из-за ее склонности упускать прибыльные сделки, когда скользящее среднее выше ее родительского капитала.

Наконец, это интересный и значительный метод, потенциальные результаты которого могут быть смоделированы с помощью EA Analyser , прежде чем они будут реализованы в окончательной стратегии.

Новейшая версия EA Analyser v3 включает в себя возможности моделирования контроля капитала, которые можно запустить и в бесплатной версии , но с некоторыми ограничениями.
Если вам нравится эта функциональность, рассмотрите возможность приобретения EA Analyser Pro и помогите разработчикам поддерживать разработку EAA.