Глубокий взгляд на управление рисками и грид-системы

Время от времени я пишу посты об управлении рисками и о том, как его правильно использовать. Однако мои предыдущие посты были довольно короткими. На этот раз я хотел бы углубиться в эту тему и осветить все существенное, касающееся Waka Waka и практически всех других грид-систем .

1. Управление деньгами

   Первое, с чего я всегда начинаю, — это управление капиталом . Проще говоря, это то, насколько велик размер лота, который вы хотите открыть, по отношению к размеру вашего депозита. В Waka Waka и Golden Pickaxe это регулируется параметром «Метод определения размера лота» и другими, связанными с ним. В большинстве случаев достаточно выбрать в этом параметре один из предустановленных уровней риска от низкого до высокого, и все. Это все, что нужно большинству людей для управления капиталом. Посмотреть, как советники Валерии Мищенко работали с каждым уровнем риска, можно в их руководствах. Например, стр. 57 руководства Waka Waka показаны высококачественные результаты тестирования Waka Waka с использованием двух разных источников цитат в течение многих лет.

2. Управление рисками

   Короче говоря, именно так советник справляется с просадками. В большинстве случаев достаточно использовать простейшую опцию «Максимальная плавающая просадка %». Например, если вы установите значение 30, советник закроет все сделки в случае достижения просадки 30%, закрепив за собой оставшиеся 70% счета. Однако этот параметр связан с управлением капиталом. Если вы установите слишком жесткое ограничение просадки с высоким уровнем риска, оно будет часто срабатывать при нормальной работе советника, мешая его торговле. Например, нет смысла выбирать высокий риск и устанавливать максимальную просадку на уровне 5%. Это заставит вас снова и снова сталкиваться с этим ограничением просадки, что в конечном итоге означает потери. Обычно я рекомендую устанавливать это значение выше максимальной просадки, наблюдаемой в тестере. Если вы не можете самостоятельно протестировать советник как следует, я уже собрал результаты долгосрочного тестирования в руководствах, как упоминалось ранее.

3. Параметры по умолчанию

   Люди часто спрашивают, какие настройки советника следует использовать. Ответ заключается в том, что настройки по умолчанию должны быть лучшими в большинстве случаев. Звучит скучно, но прибыльный профессиональный трейдинг и инвестиции – это всегда скучно. По этому поводу есть высказывание, приписываемое Уоррену Баффету: « Остерегайтесь инвестиционной деятельности, вызывающей аплодисменты; большие шаги обычно сопровождаются зевком . Если вам наскучили трейдинг и инвестиции, это обычно означает, что вы на правильном пути. В советниках Валерии Мищенко есть множество переменных, которые существенно меняют результаты: от основных параметров системы (как выбрать вход), до параметров выхода (уровень ТП) и настроек сетки (коэффициенты и шаг сетки). Некоторые люди не понимают, что значения по умолчанию выбираются не случайно. Они являются результатом тщательного исследования рынка, направленного на определение уровней разворота рынка. Параметры советника по умолчанию работают вместе с целью использования существующих разворотов рынка на парах, которыми он торгует. Если вы измените начальный уровень, значение TP или настройку сетки, вы можете помешать этой логике. Например, если вы сделаете значение TP больше, советник выйдет из сделок позже, а уровня разворота может оказаться недостаточно для закрытия сделок и выхода из трендового движения. Если вы измените коэффициенты сетки, скажем, на 1-1-1 (чтобы все ордера имели одинаковый размер лота), вы вмешаетесь в торговую логику, что значительно усложнит выход советника из сетки. Конечно, если вы профессиональный трейдер, вы это прекрасно знаете и можете игнорировать эту рекомендацию. Но если это так, то для вас весь этот пост — всего лишь 2х2=4, и особой пользы он вам не покажется. Если вы нашли в нем что-то новое или интересное, скорее всего, вам больше подойдут параметры по умолчанию.

4. Убедитесь, что ваше управление капиталом соответствует размеру вашего депозита и кредитному плечу на счете.

   По определению, нельзя использовать высокие риски с кредитным плечом 1:30. То же самое касается и 100 долларов – при небольшом размере депозита невозможно использовать низкие риски. Исторические значения и рекомендации по размеру депозита вы можете найти в той же таблице в руководствах Советники Валерии Мищенко.

5. Убедитесь, что ваш VPS работает 24/5

   Если советник вошел в позицию, то ваш VPS отключился на день-два и не был на рынке, чтобы поймать разворот, что может принести вам убытки. Убедитесь, что ваш VPS стабилен, а также поместите терминал в папку автозагрузки вашей системы. В этом случае, если ваш VPS перезапускается (что случается время от времени с любым сервером), терминал снова подключится к сети, как только сервер заработает.

6. И последнее предложение – отнеситесь к этому серьезно и планируйте заранее.

   Читая пост, вы, возможно, не поняли, что каждый пример, который я изложил выше, реален. Были пользователи советников Валерии Мищенко, которые использовали высокие риски с жестким ограничением просадки в 5%, были пользователи, которые меняли коэффициенты сетки, некоторые использовали советник с небольшим депозитом и высоким риском на счет с кредитным плечом 1:30 и так далее. И каждый из этих примеров означал потери. Каждое из этих правил означало, что кто-то потерял реальные деньги. В сфере здравоохранения и безопасности есть поговорка, что все правила техники безопасности написаны кровью. Это правда, и то же самое касается правил, изложенных в этом посте. Каждый из них написан потерями трейдеров. Разумно принимать их все во внимание и торговать соответственно, со строгим управлением рисками и капиталом.

Я надеюсь, что этот пост не слишком длинный, и вы просто пропустите его, если он может быть вам полезен. Я настоятельно рекомендую прочитать ее, если вы используете какую-либо сеточную систему от любого разработчика.