Руководство по пакету Tick Data [УСТАРЕЛО]

При переходе к этому руководству предполагается, что вы уже загрузили нужные тиковые данные и они были преобразованы в файл FXT и несколько файлов HST, каждый из которых устанавливается на свое место. Если описанные выше шаги еще не были выполнены, вам необходимо сначала следовать руководствам «Как скачать бесплатные тиковые данные» и «Как подготовить тиковые данные для MetaTrader 4» .

Для начала необходимо использовать установщик Tick Data Suite , его можно найти на странице загрузки тиковых данных . После завершения установки инструмент настройки запустится автоматически; это хороший шанс установить Tick Data Suite в нужные папки MetaTrader 4 для использования, нажав кнопку «Выбрать путь», перейдя по этому пути и, наконец, нажав кнопку «Копировать TDS». Это приведет к активации Tick Data Suite с помощью появится нужный терминал и подсказка о добавлении значка на рабочий стол для облегчения доступа.

Когда установка Tick Data Suite завершена, чтобы начать ее, просто запустите MetaTrader 4 по значку на рабочем столе или просто дважды щелкните файл tds.exe в папке MetaTrader 4. Ваш терминал MetaTrader 4 запустится со всеми включенными функциями; ограничение в 2 ГБ больше не будет существовать, файлы FXT не будут перезаписываться, файлы FXT с переменным спредом будут обнаруживаться автоматически, а тестирование и оптимизация тиковых данных будут работать, если используются файлы FXT с тиковыми данными.

Несколько установок MetaTrader 4

Если Tick Data Suite будет использоваться с другим терминалом MetaTrader 4 в более позднее время, необходимо будет выполнить программу настройки TDS, ее можно найти в папке «Программы» в меню «Пуск » Tick Data Suite , тогда необходимо будет выполнить предыдущие шаги. повторялся; выбирается желаемый путь к терминалу MetaTrader 4, затем копируется TDS. Как только это будет сделано, для запуска нового выбранного терминала MetaTrader 4 с включенной работой с тиковыми данными можно использовать значок ярлыка на рабочем столе (если вы решите добавить его) или дважды щелкнуть файл tds.exe в его папке.

Конфигурация проскальзывания

Важная информация

Tick Data Suite позволяет моделировать проскальзывание в бэктестах с момента выхода версии 1.1.9b. Конфигурация проскальзывания — непростая часть этого руководства. Его можно найти в инструменте настройки TDS , перейдите в «Пуск» -> «Все программы» -> «Tick Data Suite» .

Важно знать, что проскальзывание можно полностью отключить или включить с помощью флажка «Включить функции проскальзывания», по умолчанию он отключен.

Следующее, что очень важно знать, это то, что параметр проскальзывания, передаваемый с помощью вызовов OrderSend() в экспертном советнике, имеет значение. Если параметр проскальзывания советника не равен или больше значения, настроенного в Tick Data Suite , в бэктесте будет ошибка OrderSend error 138; ошибка 138 - реквот. Проскальзывание полностью рандомизировано на основе текущей цены тика, поэтому повторение ордера после такой ошибки реквота приведет к другому значению проскальзывания. Таким образом, если советник использует слишком маленькое значение проскальзывания для значения, настроенного в Tick Data Suite , а также использует цикл повтора ордера, он, наконец, получит приемлемое проскальзывание, которое будет находиться в пределах настроенного значения советника, а не настроенного. в наборе тиковых данных . Если проскальзывание включено, значение проскальзывания советника должно быть больше, чем максимальное значение проскальзывания, настроенное в Tick Data Suite .

Особое поведение включает в себя отложенные ордера (стоп и лимит) и срабатывания SL и TP; для которых запрошенное советником проскальзывание полностью игнорируется; другими словами, проскальзывание, запрошенное через OrderClose(), всегда учитывается, тогда как проскальзывание, запрошенное через OrderSend(), только подтверждается для рыночных ордеров.

Не забывайте также, что значение проскальзывания, передаваемое в OrderSend, выражается в пунктах, а не в пипсах, поэтому для 5-значного брокера необходимо использовать значение 10 для максимально допустимого проскальзывания в 1,0 пипса.

В-третьих, в журнале бэктестинга будут регистрироваться все проскальзывания, что позволит вам получить представление о том, какое проскальзывание получил каждый ордер.

Если Tick Data Suite используется с 4-значным брокером, хотя это крайне не рекомендуется, поскольку в этом случае теряется точность 5-й цифры, присущая почти всем тиковым данным, проскальзывание округляется до ближайшего целого значения; Например, проскальзывание на 1,5 пункта будет составлять 2 пункта, а проскальзывание на 1,4 пункта будет составлять 1 пункт.

Прежде чем перейти к фактическим настройкам, следует знать еще одну важную вещь: терминал MetaTrader 4 не нужно перезапускать, чтобы обновленные настройки проскальзывания вступили в силу. Все, что нужно, это запустить новый бэктест, тогда настройки вступят в силу сразу, при этом они не будут применяться к прогрессирующему бэктесту, его нужно остановить, а затем перезапустить, чтобы пройти новые обновленные настройки проскальзывания.

Фактическая конфигурация проскальзывания

Максимальное благоприятное проскальзывание и Максимальное неблагоприятное проскальзывание — это настройки диапазона проскальзывания. Они определяют, какое проскальзывание может возникнуть при тестировании на исторических данных по ордерам. Если для параметра «Максимальное благоприятное проскальзывание» установлено значение 1,0, а для «Максимальное неблагоприятное проскальзывание» — 1,5, проскальзывание может быть положительным в диапазоне от 0 до 1,0 пункта или отрицательным в диапазоне от 0 до 1,5 пункта. Положительным (благоприятным) является то, что благоприятствует тестированию советника на исторических данных; по сути, лучшая цена, то есть цена, которая ниже текущей котировки Ask в длинном ордере или цена выше текущей котировки Bid в коротком ордере. С другой стороны, отрицательное (неблагоприятное) проскальзывание приводит к дефициту при использовании советника; более высокая цена для длинных ордеров и более низкая цена для коротких ордеров.

Параметр Custom % шанса на проскальзывание определяет, какой процент ордеров будет подвергаться проскальзыванию. Если установлено значение 50, половина ордеров будет проскальзывать на 0 пунктов, а если установлено значение 75, четверть ордеров будет проскальзывать на 0 пунктов. Как правило, другие ордера по-прежнему могут иметь проскальзывание в 0 пунктов, что приводит к небольшому увеличению конечного процента ордеров с нулевым проскальзыванием, в зависимости от настроенных максимальных значений проскальзывания. В сумме в последнем случае 75% проскальзывания ордеров будут нормально рассчитаны, а остальные 25% будут полностью пропущены. По умолчанию этот параметр отключен, что означает, что диапазон проскальзывания составляет от 0 до MAX, поэтому все ордера будут иметь проскальзывание, а некоторые из них могут иметь проскальзывание в 0 пунктов.

Пользовательская настройка % благоприятных коэффициентов , если она включена, значительно изменит поведение проскальзывания:

• По умолчанию оно отключено. Если оставить его как есть, проскальзывание будет рассчитываться случайным образом как число, находящееся между -MAX_UNFAVORABLE_SLIPPAGE и MAX_FAVORABLE_SLIPPAGE. Таким образом, если для параметра «Максимальное благоприятное проскальзывание» установлено значение 1,0, а для параметра «Максимальное неблагоприятное проскальзывание» установлено значение 3,0, проскальзывание будет находиться в диапазоне от -3,0 до 1,0, с одинаковой вероятностью появления каждого значения, например -1,5 будет появляться примерно так же часто, как и как 0,7, в заключение, при заданном диапазоне от -3,0 до 1,0 вероятность появления отрицательного проскальзывания составит 75%, а вероятность появления положительного проскальзывания - 25%. Другой пример: если для параметра «Максимальное благоприятное проскальзывание» установлено значение 1,0, а для «Максимальное неблагоприятное проскальзывание» установлено значение 1,0, диапазон проскальзывания будет от -1,0 до 1,0 с вероятностью 50% появления положительного проскальзывания.
• Если этот параметр включен, он определит, сколько сделок с проскальзыванием будет иметь положительное проскальзывание.
  Если было установлено значение 50, Макс. благоприятное проскальзывание - 1,0 и Макс. неблагоприятное проскальзывание - 3,0, это будет означать, что будет положительное проскальзывание между 0,0 и 1,0 для 50% ордеров с проскальзыванием, в то время как остальные 50% будут иметь проскальзывание. между -0,0 и -3,0.
  Если установлено значение 25, 2,0 для максимального благоприятного проскальзывания и 2,0 для максимального неблагоприятного проскальзывания, 25% ордеров с проскальзыванием будут иметь благоприятное проскальзывание между 0,0 и 2,0 и неблагоприятное проскальзывание между -0,0 и -2,0 для остальных 75%.

Очень важно отметить, что пользовательский % шанса на проскальзывание является доминирующим параметром, влияющим на разрешенные проценты, полученные в результате других настроек. Если Пользовательский % шанса на проскальзывание был установлен на 80, а Пользовательский % благоприятных шансов на 50, то конечным результатом будет проскальзывание только для 80% сделок, 50% из которых (40% от общего числа) будут иметь положительное проскальзывание, а остальные 50. % (также 40% от общего числа) будут иметь отрицательное проскальзывание.

Основной целью пользовательского % шанса на промах и пользовательского % благоприятных шансов является точная настройка. Если нет веских причин, просто оставьте их отключенными по умолчанию и измените настройки «Максимальное благоприятное проскальзывание» и «Максимальное неблагоприятное проскальзывание».

Остальные настройки проскальзывания не нуждаются в дополнительных пояснениях.

Лимитные ордера имеют проскальзывание. Определяет, будут ли отложенные лимитные ордера (лимит на покупку и лимит на продажу) подвергаться проскальзыванию, если он будет установлен.

Таким же образом, стоп-приказы имеют проскальзывание и определяют, будут ли отложенные стоп-ордера - стоп-ордер на покупку и стоп-ордер на продажу - подвергаться проскальзыванию, если он будет применен.

Ордера с автоматическим закрытием (SL, TP), как понятно, имеют проскальзывание , относятся к ордерам Stop Loss и Take Profit. Если они включены, закрытие позиций SL и TP будет находиться под проскальзыванием, включая закрытые ордера по стопу; либо завершение бэктеста, либо стоп-аут.

В конце концов, проскальзывание во время оптимизации позволяет включать или отключать проскальзывание во время выполнения оптимизации. Настоятельно рекомендуется отключить эту функцию, так как по умолчанию, как и при рандомизации проскальзывания, будут получаться разные результаты с одинаковыми параметрами, что приведет к потенциальному игнорированию результатов оптимизации, в противном случае они могут быть многообещающими.

стороннее программное обеспечение

Tick Data Suite можно использовать с продуктами ^{сторонних} производителей при условии, что им необходимо открыть файл Terminal.exe. Если используется такой продукт, исходный файл Terminal.exe необходимо переименовать либо в:

• терминал.bak.exe
• mt4.exe
• терминал_.exe

тогда tds.exe необходимо переименовать в Terminal.exe. Любой ^{сторонний} продукт должен работать без проблем, если параметры командной строки были заданы правильно. Автор Walk Forward Analyser был достаточно порядочен, чтобы добавить простой флажок, позволяющий использовать Tick Data Suite даже без необходимости переименования.

Возможные проблемы со сторонним программным обеспечением

Некоторые советники требуют подключения к брокеру даже при проведении бэктеста, среди них WallStreet Forex Robot и FAPTurbo . ^{Сторонние} инструменты автоматического тестирования и оптимизации могут вызвать некоторые проблемы при использовании с этими советниками. Это состояние связано со слишком быстрым запуском бэктеста или оптимизации, поскольку данные уже есть. Индикатором возникновения такой проблемы является то, что советник нормально работает со ^{сторонним} инструментом с данными центра истории, но отказывается торговать с использованием тиковых данных; это типично для советников, проверяющих подлинность номера учетной записи на своем сервере. Эту проблему можно решить, увеличив задержку начала тестирования с помощью программы конфигурации; просто если установить значение около 3, это должно быть хорошо.