Как сравнить реальный портфель с результатами бэктеста

Жизненный цикл алгоритмического торгового портфеля

Запуск торговых стратегий на реальном счете Форекс — это очень важная часть реальной алгоритмической торговли , которая приносит пользу не только тем, кто использует платформы для своей торговли, такие как StrategyQuant X, но и каждому алгоритмическому трейдеру . В эту статью будут включены методы, применение которых даст более широкое представление о том, как торговые роботы ведут себя в реальной среде, и, по крайней мере, но не в последнюю очередь, улучшит результаты торговли.

Алгоритмическая торговля отличается от других торговых подходов тем, что дает возможность получить подробное представление о том, что происходит с работающими торговыми роботами. самой торговлей и ордерами можно управлять одновременно на неограниченном количестве торговых инструментов. Ключевым моментом теперь является получение максимальной отдачи от этого преимущества. другими словами, краеугольным камнем является не просто сбор данных, а то, как оценить собранные данные и получить реальные результаты для реальной торговли. Итак, начнем;

Жизненный цикл алгоритмического торгового портфеля

При кодировании торгового робота Форекс с использованием для этого конструктора стратегий или без него его жизненный цикл алгоритмической торговли проходит пять этапов, как показано на графике выше. Все начинается с приобретения портфеля торговых роботов. Не рекомендуется использовать для этого только одного робота, поскольку диверсификация очень важна для успеха алгоритмической торговли , и ее можно достичь, используя несколько роботов. Состав портфеля можно обсудить в отдельной статье.

Далее вам нужно будет доказать свою стратегию на реальном рынке, даже если она была создана наилучшим образом, некоторые проблемы все еще могут существовать и не будут обнаружены, пока робот не начнет торговать в мире реальных денег. Период тестирования позволит вам обнаружить эти ошибки и даст вам лучшее представление о том, чего ожидать от задействованной торговой стратегии. Собрав достаточно реальных данных, вы сможете решить, что следует изменить в портфеле, и этот процесс будет обсуждаться далее в этой статье.

Теперь оценка завершена, и стратегию можно применять в реальных условиях. Оценка реальной торговли должна быть продолжена, и мы обсудим это подробно. По сути, два момента, когда вам следует сравнивать результаты реальной торговли с бэктестом, — это конец периода тестирования и три месяца после внедрения стратегий в реальном времени. Периодическая проверка, которую можно проводить регулярно раз в год, также очень важна.

Мониторинг реальных результатов торговли

Первым шагом в этом процессе, который следует за началом реальной торговли на вашей торговой платформе, является регистрация вашего торгового счета на одной из платформ онлайн-мониторинга, таких как FXBlue или MyFxBook. Первая предлагает легкий доступ ко всей необходимой статистике, поэтому она будет использоваться в этой презентации. . На графике ниже показано, как экспортировать торговую историю вашего реального счета в файл CSV. Этот сохраненный отчет будет использоваться на дальнейших этапах этого руководства.

Бесплатная онлайн-платформа для мониторинга FxBlue.com

Экспорт результатов торговли в реальном времени в текстовый файл CSV.

Массовое сравнение результатов живого и бэктеста с использованием модуля Quant Analyzer «Сравнить результаты».

С помощью программного модуля Quant Analyzer «Сравнить результаты» можно выполнить массовое сравнение реальных результатов стратегий и бэктестов, полученных из нескольких источников, чтобы представить несколько сценариев.

Как работает модуль «Сравнить результаты»?

Это позволяет сравнивать несколько результатов между торговой платформой/живыми результатами и бэктестами в StrategyQuant X/AlgoWizard.

Это можно сделать вручную, загрузив каждый отчет в Quant Analyzer и затем объединив его в портфолио, но этот новый модуль может делать это автоматически для всех файлов одновременно.

В левом верхнем углу появился новый значок «Сравнить результаты».

Модуль «Сравнить результаты» Quant Analyzer

Настройка модуля «Сравнить результаты»

• Папка 1
  Папка, содержащая живые результаты или бэктесты с торговой платформы — Tradestation, MetaTrader, MyFxbook, FxBlue и т. д. Поддерживаются все форматы, которые распознает Quant Analyzer.
• Папка 2
  Папка с бэктестом стратегий из StrategyQuant X/AlgoWizard. Он распознает форматы .sqx и .str.
• Флажок « Загружать только основные результаты »
  Файл .sqx может содержать несколько результатов перекрестных проверок или дополнительных рынков, поэтому существует этот флажок, поэтому, если он снят, эти результаты будут загружены вместе как портфель. По умолчанию он должен оставаться отмеченным.
• Как сопоставить результаты
  • Сопоставление по имени — означает, что для каждого файла в папке 1 будет предпринята попытка найти файл с таким же именем в папке 2. При обнаружении эти два результата затем объединяются в портфолио.
  • Сопоставление по магическому номеру – это можно использовать, когда у вас есть отчеты, например, из MyFxbook / FxBlue, которые содержат список сделок для нескольких стратегий, отличающихся магическим номером.

    При использовании этой опции он распознает все магические числа из отчетов, загруженных из папки 1, и попытается найти в папке 2 стратегии, в названии которых есть это магическое число.

    Так, например, если магические числа — 12345, 76543, то он будет искать файлы со строками «12345» и «76543» в именах в папке 2. Если они найдены, он объединит эти найденные результаты в одно портфолио.

Выполнение сравнения результатов

При нажатии на кнопку «Сравнить» выполняется сравнение и записывается журнал. Все результаты сравнения сохраняются в банке данных «Портфели».

Выполнение сравнения результатов

График сравнения результатов

В этом примере бэктест стратегии в TradeStation (первая синяя линия) сравнивался с бэктестом в StrategyQuant X (вторая красная линия). Можно увидеть некоторые различия в торговле, но акции довольно близки друг к другу.

1. Совет: Настройка определения символа во время импорта отчета

   Многие брокеры используют собственный синтаксис символов, который может не быть определен в файле настроек Quant Analyzer. В таком случае Quant Analyzer хочет иметь возможность распознавать их, когда вы загружаете в него отчет своей учетной записи. Вот как определить все символы одновременно в файле настроек Quant Analyzer:

   

   Определение соответствующего символа в Quant Analyzer

   1. Откройте этот файл C:\QuantAnalyzer47\settings\ PredefineSymbols.csv в текстовом редакторе.
   2. Добавьте новую строку с настройками вашего прибора в конце файла конфигурации, как показано в этом примере:
      30;DE.30;25;1;0.1
      ФДЭ30;ФДЭ30;25;1;0,1
      ES;ES;50;0,25;0,25
   3. Сохраните изменения и перезапустите Quant Analyzer.

2. Совет: переключите результаты, чтобы они отображались в пунктах.

   Для корректного сравнения результатов следует переключить представление результатов с денег на пункты.

   

   Переключить представление результатов с «денег» на «пипсы»

Примеры различных сценариев сравнения результатов

1. Сценарий: сравнение текущих данных fxblue с StrategyQuant X

   Это наиболее распространенный сценарий для трейдеров, использующих StrategyQuant X для создания стратегий:

   

   Сравните текущие данные fxblue с StrategyQuant X

   

   Сравнительный график: зеленая линия — это бэктест, а красная линия — результат FxBlue. Вы можете видеть, что бэктест довольно короткий по сравнению с реальными результатами. Что касается точности Live/BT, результаты совпадают.

   1. Укажите путь к папке с файлом результатов fxblue (обсуждается в главе «Мониторинг результатов торговли в реальном времени»).
   2. Укажите путь к папке с бэктестами.
   3. Установите соответствие по магическому числу.
   4. Нажмите на загрузить живой результат.
   5. дважды щелкните результат в банке данных.

2. Сценарий: сравнение данных бэктеста Metatrader 4 с FxBlue

   Если у вас есть торговый робот с кодом MT4/MT5 и вы можете выполнить тестирование на истории в MetaTrader, этот сценарий можно использовать. Обратите внимание, что большинство брокеров не предоставляют достаточно длинных исторических данных для торговых символов, но бесплатный QuantDataManager может предоставить вам доступ к более длинной истории. Продолжая сравнение, шаги аналогичны предыдущему сценарию:

   

   Сравнение результатов MT4/5 и FxBlue

   

   На изображении вы можете видеть, что результаты совпадают почти идеально.

   1. Выберите синий отчет FX.
   2. Выберите отчет MT4.
   3. Установите сравнение по магическому числу или имени бэктеста.
   4. Нажмите «Загрузить файлы живых результатов».

3. Другие сценарии

   Живой отчет TradeStation также можно загрузить и сравнить со стратегиями, созданными в StrategyQuant X. Результаты бэктеста MT4 также можно сравнить с результатами StrategyQuant X. Существует множество способов использования этого модуля.

Результаты сравнения в интерпретации – Когда следует прекратить торговую стратегию?

Реальные результаты обычно будут немного хуже, чем результаты тестирования на истории, поскольку реальная торговля всегда включает в себя проскальзывания, скачки и т. д. Поэтому процент сходства между сделками, полученными при тестировании на истории, и реальными очень важен! Существенные различия между ними указывают на то, что нам следует прекратить торговать по этой стратегии, так как имеется некоторое несоответствие в исполнении логики стратегии, а если совпадение например достигает 80%, то это является подтверждением качества стратегии.

Отклонение реальных результатов от бэктеста можно увидеть на графике ниже. Красный прямоугольник, обозначающий ситуацию в период тестирования, предполагает прекращение торговли по стратегии.

Несоответствие результатов реального бэктеста

Как оценить живую производительность по сравнению с бэктестом?

Помимо сопоставления результатов, необходимо оценить еще один важный аспект во время реальной торговли, особенно при оценке периода тестирования. Он сравнивает живую производительность с бэктестом, где можно взять общую прибыль торгового символа, например, EURUS, и сравнить ее с бэктестом, чтобы определить процент реальной производительности по бэктесту, который может составлять, например, 70%. Как правило, от 70% до 100% — это нормально, поскольку реальные условия всегда сложнее идеального бэктеста. Но если этот процент упадет до 30%, то необходимы дальнейшие исследования, чтобы найти причину этого несоответствия, которой может быть, например, недостаток ликвидности по символу, что приводит к большим проскальзываниям.

Заключение

Несколько лет назад не хватало методологии и инструментов для оценки реальных результатов. Для этой цели сейчас существует множество индивидуальных решений для всех с широким спектром поддерживаемых платформ, таких как Quant Analyzer. В этой статье основное внимание уделяется практическим примерам, а также правилам оценки результатов во время реальной торговли. Наличие хороших правил поможет вам принимать четкие решения в течение всего срока действия портфеля и позволит вам быть более последовательными в своих результатах.